macd:macd指标的内在逻辑是什么?作者:黄勇

发布时间:2020-06-04 12:00:10   来源:网络 关键词:macd
The whole of science is nothing more than the refinement of everyday thinking.
—Albert Einstein


科学的全部不过就是日常思考的精炼。 爱因斯坦


我不是一个不崇尚科学的人。但我也不是一个视科学为"神学"的人.
我是来反对jingyi liu关于缠论的论述。我回忆了 一下,我以前也跟您争论过缠论的问题。如果不同意我的看法,您有您的看法也是对的。好了回到这个话题上。



  • 他说缠论不可证伪。如果这不可证伪不指物理学中必须经过实验性验证,只指数学中的证明。缠论是可以像数学那样来证明

数学的证明一般从公理与概念出发,来推导定理。这不就正是缠论中一直出现的吗?

以下两个基本原理就如,数学中的公理。公理是不证自明的。这两个公理是缠论的根基。缠师把它俩,用基本原理来描述它们。缠师是经过,反复实践与慎重的思辨后,将其定为基本原理。而不只是用原理二字来描述它。从此不难看出缠师是极具逻辑思辨的人。

缠中说禅技术分析基本原理一:任何级别的任何走势类型终要完成。精炼的表达就是,走势终完美。
“缠中说禅技术分析基本原理二”:任何级别任何完成的走势类型,必然包含一个以上的缠中说禅走势中枢。

这里多说一句,以上的基本原理一,有极其深刻的"哲学内含"即宇宙万物有生灭现象。因为人所从事的任何经济活动也是如此,所以市场就更是如此。比如,交易中的心理活动(贪婪)就是无法无限放大,它也是有始有终; 社会的经济发展,也是有制约的,无法无限发展(有昌盛就必然有衰落)。 这些市场客观因素的作用结果就是缠论中的走势终完美。

以下是缠论中的概念。

缠中说禅走势中枢的概念:
某级别走势类型中, 被至少三个连续次级别走势类型所重叠的部分, 称为缠中说禅走势中枢。

缠中说禅盘整: 在任何级别的任何走势中, 某完成的走势类型只包含一个缠中说禅走势中枢, 就称为该级别的缠中说禅盘整。

缠中说禅趋势: 在任何级别的任何走势中, 某完成的走势类型至少包含两个以上依次同向的缠中说禅走势中枢, 就称为该级别的缠中说禅

有了以上的公理与概念,你自己试着推推以下的定理。


“ 缠中说禅走势分解定理一”: 任何级别的任何走势, 都可以分解成同级别“ 盘整”、“ 下跌” 与“ 上涨” 三种走势类型的连接。
“ 缠中说禅走势分解定理二”: 任何级别的任何走势类型, 都至少由三段以上次级别走势类型构成。

这不正是一种数学的思维吗?? 只是缠师没有在课程中,写出证明。有一定数学修养的人,应该明白这是一种数学性的公理理论。


  • MACD 是也会在缠论中出现。

要想知道MACD是什么。首先得知道它从何来,MACD的定义是什么。
以下引用自维基MACD



从上面的定义,我们可以知道MACD是基于价格的指数移动平均值计算而得。到底它有什么样的含义?这是最主要的。

市场交易中价格是交易的结果(或者是我们最终可以间接观察的交易现象),一切信息最终都要反应在价格上(不管其是真信息还是假信息。),对价格进行指数移动平均值处理,实际上是想知道市场对价格的共识(如果你学过一点博弈论中的拍卖竞价理论,不难理解它。共识大概理解为当某物在市场上无参考价时,我们可以要求一些人进行竞价,然后取其平均值当做合理的价格),它是得到这种市场共识的最简单方法。现代金融理论,处处可见资产定价是某某现金流的期望值(这也是一种"平均值"的概念)。难道它们与指数移动平均值想知道的东西(即市场对价格共识)不是一种事?(注意我没说MACD就一定好。

那MACD指什么就很容易理解,它是基于指数移动平均值计算而得,当然也是另一种更好衡量市场对价格共识的简单方法(特别是以上定义的第一个公式,短期EMA与长期EMA相减,它指价格共识的差异,价格要想往某方向一直运动,这种差异就会加速放大)。当然你也可以另寻它法。所以缠师在缠论,一直说MACD是一种辅助方法,有一课缠师也用移动平均判断过背驰。

我们知道,现代金融理论经常以收益率为出发点,进行实证研究。比如我们可以从收益率中看出某交易品种,是否波动性大,难道就不能从MACD中看出该品种波动性大???? 难道前者就一定比后者的处理方式,高明?

对一个理论(不管是技术分析与缠论)进行批评时,我想我们应该知道,创造理论作者的出发点,他想解决的基本问题与如何解决。这是我们最应该学习的。其理论不完美或许是必然,我们应该想如何基于其理论进行改进,或得其启示进行创新。


  • 最后得说说技术分析,首先得说明我不认为技术分析很好。但我也不认为它好无用处。其实关键在于使用的人,得知道自己使用的技术分析指标的含义。


技术分析指标如KDJ, Bollinger Bands ,RSI等,这些指标都像以上的MACD一样,都有一个公式类的定义。根据它们的公式定义我们是可以对技术指标进行分类的,有些是衡量同一类的事物,有些是衡量另一类的事物。还有比如,趋势线,看上去是一大堆傻子在画来画去。 如果使用之人有一点数学几何与微积分的知识,他必然知道它是有含义的,它是什么? 它是“导数”的定义(斜率)。趋势线越陡,说明向上运动越快。数学中几何往往与代数分不开。所以别以为它只是图(几何),它也可以是代数中的公式,甚至数学模型。关键在使用之人是否明白它是什么与它能为我们做什么,以及它不能做什么。

技术分析中的指标一般跟现代金融理论中的计量模型相比,前者都比较简单,后者就相对复杂。

依我的理解,此两者的出发点基本相同(因为它们同是基于价格,并使用数学方法),可以粗略地理解为技术分析指标是简单的“计量模型”。依此可见它可能还真是量化分析的祖师爷。我还得再强调我不认为技术分析很好。更多回复:

知乎网友Young Money:
你看他的公式,求和在相减,就类似求斜率,本质上就是在描述价格的运动速率,此类指标的目的是告诉你价格目的趋势是向上还是向下,当然,是指标就有盲点,也就是在一定频率的震荡行情对macd是无效的。
最后说一点,关于背离,macd的底背离90%都是发生在下降趋势中,注意不是下降趋势的尾部,个人觉得意义不大,无非就是说这一波跌的比上一波慢而已,看K线也能看出来。
指标嘛,上升趋势买点准确,下降趋势卖点准确,震荡整理看不准,重点是用指标找趋势啦

知乎网友叶江流:

其实炒股可以不用看macd,顶背离卖了不一定对,底背离买了也不一定涨。

硬要说逻辑,可以把这种背离理解为多空势力,顶背离代表多方即将已经耗尽,股价存在虚涨,这就很可能回调,底背离代表股价存在虚跌,后面很可能上涨,所以貌似就可以涨了。

警告!!!

如果过度追求这种指标,就会让你错事牛股!好的股票一旦涨起来。你获得一定利润后,macd就会顶背离,如果你下车,牛股后面更大的一段也就跟你再见。

股票分析还是要动态,通过各种事件综合分析主力成本,操盘意图,大盘环境,去估计股价的空间。


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